Analisis faktor yang mempengaruhi pergerakan indeks saham gabungan di bursa efek Indonesia

Saputra, Tri Wahyu Aji (2024) Analisis faktor yang mempengaruhi pergerakan indeks saham gabungan di bursa efek Indonesia. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

	Text (JUDUL) T1_1700010086_JUDUL__240325015310.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) T1_1700010086_BAB_I__240325015310.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) T1_1700010086_BAB_II__240325015310.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy
	Text (BAB III) T1_1700010086_BAB_III__240325015311.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) T1_1700010086_BAB_IV__240325015311.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text (BAB V) T1_1700010086_BAB_V__240325015311.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) T1_1700010086_DAFTAR_PUSTAKA__240325015311.pdf Download (873kB)
	Text (Lampiran) T1_1700010086_LAMPIRAN__240325015311.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (Naskah Publikasi) T1_1700010086_NASKAH_PUBLIKASI__240325015311.pdf Download (4MB)

Abstract

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah data historis yang menggambarkan pergerakan harga saham pada waktu atau periode tertentu di masa lalu. Indonesia menggunakan IHSG untuk melihat perkembangan pasar Modal Indonesia dan menggunakan seluruh emiten sebagai komponen perhitungan indeks.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kurs, suku bunga, Indeks Dow Jones, Indeks Nikkei 225, dan Indeks Shanghai Stock Exchange terhadap Indeks Harga Saham Gabungan dengan menggunakan data sekunder dan metode penelitian pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data time series periode Januari 2017- Desember 2021 dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji simultan (Uji F) keseluruhan variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama mempengaruhi IHSG. Sedangkan secara parsial (Uji t) bahwa kurs signifikan berpengaruh negatif, suku bunga tidak signifikan berpengaruh, Indeks Dow Jones signifikan berpengaruh positif, Indeks Nikkei 225 tidak signifikan berpengaruh positif dan Indeks Shanghai Stock Exchange tidak signifikan berpengaruh positif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Variabel dependen mempengaruhi variabel IHSG sebesar 0,70 atau 70�n sisanya 30% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

Item Type:	Thesis (S1)
Keyword:	ISHG, Kurs, Suku Bunga, DJIA, Indeks Nikkei 225, Indeks SSEC
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisi / Prodi:	Faculty of Economics (Fakultas Ekonomi) > S1-Economic Development (S1 Ekonomi Pembangunan)
Depositing User:	userperpus4 userperpus4
Date Deposited:	13 May 2024 09:06
Last Modified:	13 May 2024 09:06
URI:	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/62946

Actions (login required)

View Item