Analisis pengaruh faktor eksternal terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) studi kasus selama pandemi covid-19 (tahun 2020-2022)

Suryaningrum, Yulinda Cahya (2024) Analisis pengaruh faktor eksternal terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) studi kasus selama pandemi covid-19 (tahun 2020-2022). S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

[thumbnail of JUDUL] Text (JUDUL)
T1_2000011026_JUDUL__240327052612.pdf
Download (2MB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
T1_2000011026_BAB_I__240327052612.pdf
Download (405kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
T1_2000011026_BAB_II__240327052612.pdf
Restricted to Registered users only
Download (342kB)
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
T1_2000011026_BAB_III__240327052612.pdf
Restricted to Registered users only
Download (297kB)
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
T1_2000011026_BAB_IV__240327052612.pdf
Restricted to Registered users only
Download (392kB)
[thumbnail of BAB V] Text (BAB V)
T1_2000011026_BAB_V__240327052612.pdf
Restricted to Registered users only
Download (195kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
T1_2000011026_DAFTAR_PUSTAKA__240327052612.pdf
Download (159kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal (indeks Standard and Poor’s 500, indeks Hang Seng, harga emas dunia, dan harga minyak dunia) terhadap Indeks Harga Dunia (IHSG) di Bursa Efek Indonesia selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data time series. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Non-probability sampling dengan pendekatan sampling jenuh. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (dokumentasi), yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui penyedia data, yang dimana dalam penelitian ini data bersumber dari website resmi Investing.com Indonesia. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian terhadap seluruh hipotesis menggunakan analisis regeresi berganda, yaitu dengan Uji Parsial (Uji t) dan Uji Simultan (Uji F).

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Indeks Standard and Poor’s 500 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Indeks Hang Seng secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), harga emas dunia secara parsial tidak berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), harga minyak dunia secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta keempat variabel bebas tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama masa pandemi Covid-19. Koefisien Determinasi (R2) dalam penelitian ini adalah sebesar 92,3%.

Item Type: Thesis (S1)
Keyword: IHSG, indeks standard and poor's 500, indeks hang seng, harga emas dunia, harga minyak dunia, covid-19
Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
H Social Sciences > HG Finance
H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisi / Prodi: Faculty of Economics (Fakultas Ekonomi) > S1-Management (S1 Manajemen)
Depositing User: userperpus1 userperpus1
Date Deposited: 10 May 2024 06:00
Last Modified: 10 May 2024 06:00
URI: http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/62129

Actions (login required)

View Item View Item