Analisis pengaruh stabilitas keuangan terhadap kredit macet di kawasan 5 negara Asean

Septiawan, Angga Nofe (2024) Analisis pengaruh stabilitas keuangan terhadap kredit macet di kawasan 5 negara Asean. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

	Text (JUDUL) T1_1800010266_JUDUL__240623070324.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) T1_1800010266_BAB_I__240623070324.pdf Download (273kB)
	Text (BAB II) T1_1800010266_BAB_II__240623070325.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB) | Request a copy
	Text (BAB III) T1_1800010266_BAB_III__240623070325.pdf Restricted to Registered users only Download (709kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) T1_1800010266_BAB_IV__240623070325.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB) | Request a copy
	Text (BAB V) T1_1800010266_BAB_V__240623070325.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) T1_1800010266_DAFTAR_PUSTAKA__240623070325.pdf Download (410kB)
	Text (Lampiran) T1_1800010266_LAMPIRAN__240623070325.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB) | Request a copy
	Text (Naskah Publikasi) T1_1800010266_NASKAH_PUBLIKASI__240623070325.pdf Download (416kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan di lima negara Asia, yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand, selama periode 2015-2021. Metode analisis regresi data panel digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen (Bank Z Score, GDP Perkapita, Rasio Kredit Swasta terhadap GDP, Keterbukaan Keuangan dengan stabilitas sistem keuangan.
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel untuk menghilangkan faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan di lima negara Asia (Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand) selama periode 2015-2021. Variabel independen yang diuji meliputi Bank Z Score, Pendapatan Perkapita (GDP), Rasio Kredit Swasta terhadap GDP, Keterbukaan Keuangan (financial openness). Proses analisis dimulai dengan estimasi regresi data yang dikumpulkan menggunakan tiga model: Common Effect Model (PLS), Fixed Effect Model (FE), dan Random Effect Model (RE). Uji Chow dan Uji Lagrangian Multiplier digunakan untuk memilih model terbaik. Selanjutnya uji heteroskedatistas, uji multikolinearitas, dan uji F-statistik dilakukan untuk memancarkan validitas dan signifikansi model.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank Z Score memiliki hubungan negatif signifikan terhadap NPL yang menunjukkan bahwa bank dengan stabilitas keuangan tinggi cenderung memiliki risiko kredit yang lebih rendah. GDP tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL, meskipun demikiaan GDP masih ememiliki peran dengan memberikan gambaran umum tentang kesehatan ekonomi. Ada hubungan positif yang signifikan antara rasio kredit swasta dan tingkat non-performing loans (NPL). Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio kredit swasta dapat mempengaruhi positif terhadap stabilitas sistem keuangan. Indeks Chinn-Ito (Kaopen) memiliki hubungan positif signifikan terhadap NPL.

Item Type:	Thesis (S1)
Keyword:	NPL, GDP perkapita, bank Z score, rasio kredit swasta, financial opennes
Subjects:	H Social Sciences > HA Statistics H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
Divisi / Prodi:	Faculty of Economics (Fakultas Ekonomi) > S1-Economic Development (S1 Ekonomi Pembangunan)
Depositing User:	userperpus2 userperpus2
Date Deposited:	20 Jul 2024 04:38
Last Modified:	20 Jul 2024 04:38
URI:	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/64606

Actions (login required)

View Item