Analisis stock split terhadap return dan trading volume activity saham pada perusahaan yang terdaftar di index IDX30 periode 2019-2023

Suroso, Yusuf Abdillah (2024) Analisis stock split terhadap return dan trading volume activity saham pada perusahaan yang terdaftar di index IDX30 periode 2019-2023. S1 thesis, Universitas Ahmad Dahlan.

	Text (JUDUL) T1_2000011006_JUDUL__240612043551.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) T1_2000011006_BAB_I__240615090719.pdf Download (2MB)
	Text (BAB II) T1_2000011006_BAB_II__240615090719.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy
	Text (BAB III) T1_2000011006_BAB_III__240610115126.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) T1_2000011006_BAB_IV__240610115126.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB V) T1_2000011006_BAB_V__240610115126.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) T1_2000011006_DAFTAR_PUSTAKA__240615090719.pdf Download (1MB)
	Text (Lampiran) T1_2000011006_LAMPIRAN__240615090719.pdf Restricted to Registered users only Download (624kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak pengumuman stock split terhadap peningkatan return dan trading volume activity sebelum dan setelah stock split pada perusahaan yang terdaftar di indeks IDX30 selama periode 2019-2023. Populasi penelitian ini mencakup semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan stock split tahun 2019-2023. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria tertentu, yang menghasilkan 7 perusahaan sebagai sampel. Analisis dilakukan dengan menggunakan uji beda dengan periode pengamatan selama 20 hari, yaitu, t = -10 (10 hari sebelum stock split) dan t = +10 (10 hari setelah stock split). Hipotesis diuji menggunakan Paired Sample T-Test untuk data yang berdistribusi normal dan Wilcoxon Signed Rank Test untuk data yang tidak berdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam return sebelum dan setelah stock split, namun terdapat perbedaan signifikan dalam trading volume activity, yang mengalami penurunan setelah stock split.

Item Type:	Thesis (S1)
Keyword:	Stock split, return saham, trading volume activity
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HA Statistics
Divisi / Prodi:	Faculty of Economics (Fakultas Ekonomi) > S1-Management (S1 Manajemen)
Depositing User:	userperpus2 userperpus2
Date Deposited:	22 Jun 2024 06:34
Last Modified:	22 Jun 2024 06:34
URI:	http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/64436

Actions (login required)

View Item